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当社は外貨建債権債務の為替変動リスクを軽減する目的で為替予約取引を行っている。
(a) デリバティブ取引の契約額等及び時価は次のとおりである。
通貨関連
| （百万円） |
（千米ドル） |
| 2002年3月31日現在 |
契約額等 |
時価 |
評価損益 |
契約額等 |
時価 |
評価損益 |
| オプション取引 |
|
|
|
|
|
|
| プット、売建 |
|
|
|
|
|
|
| STG£ |
\570 |
|
|
$4,286 |
|
|
| （プレミアム） |
(0) |
\ - |
\
(0) |
(0) |
$
- |
$ (0) |
| コール、買建 |
|
|
|
|
|
|
| STG£ |
1,140 |
|
|
8,571 |
|
|
| （プレミアム） |
(0) |
2 |
2 |
(0) |
15 |
15 |
 |
| 為替予約取引 |
|
|
|
|
|
|
| 売建 |
|
|
|
|
|
|
| US$ |
1,227 |
1,325 |
(98) |
9,226 |
9,962 |
(737) |
| 買建 |
|
|
|
|
|
|
| US$ |
371 |
374 |
2 |
2,789 |
2,812 |
15 |
| STG£ |
2,912 |
2,903 |
(9) |
21,895 |
21,827 |
(68) |
| YEN |
824 |
769 |
(55) |
6,195 |
5,782 |
(414) |
|
| 合計 |
\
- |
\ - |
\(158) |
$ - |
$
- |
$(1,188) |
|
| （百万円） |
| 2001年3月31日現在 |
契約額等 |
時価 |
評価損益 |
| オプション取引 |
|
|
|
| コール、売建 |
|
|
|
| EURO |
\513 |
|
|
| （プレミアム） |
(0) |
\(33) |
\(33) |
| プット、買建 |
|
|
|
| EURO |
1,026 |
|
|
| （プレミアム） |
(0) |
(0) |
(0) |
|
| 為替予約取引 |
|
|
|
| 売建 |
|
|
|
| EURO |
1,967 |
2,064 |
(96) |
| 買建 |
|
|
|
| US$ |
284 |
276 |
(8) |
| STG£ |
98 |
105 |
6 |
| DM |
24 |
21 |
(3) |
| YEN |
1,692 |
1,594 |
(97) |
|
| 合計 |
\
- |
\ - |
\(232) |
|
上記の先物為替予約契約に係る金額は当連結貸借対照表上、外貨建債権債務をヘッジするため契約レートを持って振当処理されたものは除外している。
金利関連
2002年及び2001年3月31日現在のヘッジ会計が適用されている金利関連のデリバティブ取引については、開示の対象から除いている。
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